- CUSIP
- 02072L227
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- Research Affiliates Deletions Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $34M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $74.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIXT
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) прибавил 31.2% с начала года. Текущая цена акции NIXT — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) показал доход в 31.15% с начала года и 42.48% за последние 12 месяцев.
Research Affiliates Deletions ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NIXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NIXT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 4.51% | -3.26% | 11.20% | 3.44% | 2.81% | 2.40% | 3.82% | 31.15% | ||||
| 2025 | 3.24% | -5.56% | -7.00% | -4.02% | 5.31% | 4.79% | 1.58% | 5.58% | 0.12% | -0.95% | 2.30% | 0.42% | 4.94% |
| 2024 | 6.37% | -2.57% | 8.31% | -6.81% | 4.60% |
Метрики бенчмарка
Research Affiliates Deletions ETF has an annualized alpha of 0.30%, beta of 1.10, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF captured 107.11% of S&P 500 Index gains and 104.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 107.11%
- Участие в снижении
- 104.95%
Комиссия
Комиссия NIXT составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIXT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.50 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 10.58 | +3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Research Affiliates Deletions ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.64% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Research Affiliates Deletions ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2024 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Research Affiliates Deletions ETF показал максимальную просадку в 27.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Research Affiliates Deletions ETF составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.75%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 8mo 6d | 1y 28dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.68%март 2026 г. | 27d | 9d | 1mo 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.18%май 2026 г. | 28d | 8d | 1mo 6dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.04%июль 2026 г. | 6d | 5d | 11dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-3.99%дек. 2025 г. | 19d | 6d | 25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NIXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -56.78% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.10% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.17% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.69% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NIXT
Добавьте Research Affiliates Deletions ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIXT