Сравнение SPOT с IMMR
SPOT (Spotify Technology S.A.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -3.62%/yr for IMMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью 0.39%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам SPOT и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | -22.15% |
Correlation
The correlation between SPOT and IMMR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between SPOT and IMMR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$17.60B
IMMR:
$1.47B
SPOT:
$5.68B
IMMR:
$409.86M
SPOT:
$2.75B
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. IMMR — Ранг доходности на риск
SPOT
IMMR
Сравнение SPOT c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.33 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.61 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и IMMR
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -98.66% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -30.86% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -56.90% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -56.90% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -89.65% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -88.21% | +57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 16.77% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и IMMR
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 12.61% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 27.21% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 39.79% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 45.83% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 51.32% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и IMMR
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOT and IMMR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs IMMR's -98.66%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор