PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 10.14%/yr for VEA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 17.92% против 10.14% соответственно.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between CIBR and VEA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between CIBR and VEA has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и VEA

Секторы
CIBR
VEA

Технологии

94.0%
13.8%

Промышленность

3.5%
19.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

CIBR
94.0%
VEA
13.8%

Промышленность

CIBR
3.5%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

CIBR

-

VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

VEA
5.6%

Энергетика

CIBR

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

CIBR

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

CIBR

-

VEA
8.2%

Недвижимость

CIBR

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

CIBR

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CIBR vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.75

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.39

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.42

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

9.39

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CIBR и VEA

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-60.68%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.63%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-13.45%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-29.71%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.73%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-3.40%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-13.29%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.00%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и VEA

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.03%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

13.91%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

16.15%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

16.63%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.40%

+6.24%

Сравнение комиссий CIBR и VEA

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и VEA

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and VEA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.92% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.92% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while VEA is Foreign Large Cap Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор