PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с XAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 16.58%/yr for XAR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.10%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
41.63%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и XAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%14.95%

Correlation

The correlation between FSMD and XAR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between FSMD and XAR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и XAR

Секторы
FSMD
XAR

Промышленность

20.7%
99.1%

Технологии

18.2%
0.8%

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
XAR
99.1%

Технологии

FSMD
18.2%
XAR
0.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
XAR

-

Здравоохранение

FSMD
11.6%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
XAR

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
XAR

-

Энергетика

FSMD
4.6%
XAR

-

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
XAR

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
XAR

-

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

FSMD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.20

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.43

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.81

+5.07

FSMD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и XAR

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-46.37%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-17.22%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-19.73%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-32.40%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.78%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.13%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и XAR

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.46%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

23.56%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

27.85%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

23.66%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

24.74%

-3.31%

Сравнение комиссий FSMD и XAR

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и XAR

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and XAR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, XAR leads with 16.58% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.58% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.31% for XAR.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while XAR is Aerospace & Defense. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.35% for XAR.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор