PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с SPYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.52% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between FDIS and SPYM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between FDIS and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и SPYM

Секторы
FDIS
SPYM

Потребительский циклический сектор

96.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Технологии

0.9%
38.5%

Промышленность

0.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.6%

Здравоохранение

0.1%
8.4%

Финансовые услуги

0.1%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
SPYM
4.6%

Технологии

FDIS
0.9%
SPYM
38.5%

Промышленность

FDIS
0.8%
SPYM
7.6%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
SPYM
10.6%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
SPYM
8.4%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
SPYM
11.1%

Недвижимость

FDIS
0.1%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

FDIS

-

SPYM
1.7%

Энергетика

FDIS

-

SPYM
3.2%

Коммунальные услуги

FDIS

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

FDIS vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.00

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.70

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.75

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

12.42

-10.18

FDIS vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и SPYM

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-54.46%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.90%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-18.72%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-24.48%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.87%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.35%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.15%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.97%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и SPYM

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.33%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.58%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.26%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

16.87%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.03%

+4.29%

Сравнение комиссий FDIS и SPYM

FDIS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и SPYM

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and SPYM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 13.98% for FDIS. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for FDIS.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYM is S&P 500. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор