PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. REG operates in REIT - Retail (Real Estate), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, REG returned 4.12%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.49% соответственно.

REG

1 день
0.43%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
17.60%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between REG and RYCEY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.25

The correlation between REG and RYCEY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$14.72B

RYCEY:

$147.86B

EPS

REG:

$3.55

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

REG:

22.61

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

REG:

2.21

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

REG:

8.62

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

REG:

2.21

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

REG vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.90

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

5.98

-0.70

REG vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и RYCEY

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-99.07%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-21.75%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-23.37%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-62.01%

+31.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-94.64%

+37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-77.68%

+77.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-84.15%

+67.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.73%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и RYCEY

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.45%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.00%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

32.70%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

37.88%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

43.48%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

49.35%

-19.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и RYCEY

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
413.42M
11.64B
(REG) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. REG значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности REG и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
27.4%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

REG and RYCEY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор