Сравнение FDIS с SPOT
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, FDIS returned 6.04%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
FDIS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.98%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.01% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | 0.11% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between FDIS and SPOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FDIS and SPOT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
FDIS
SPOT
Сравнение FDIS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.16 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и SPOT
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -80.51% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -46.80% | +31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -46.80% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -76.39% | +37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -37.88% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -30.87% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 27.16% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и SPOT
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 6.19%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 16.23% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 37.28% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 45.28% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 47.58% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 47.36% | -25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и SPOT
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and SPOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs SPOT's -80.51%.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор