Сравнение IMMR с MU
IMMR (Immersion Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 1.41% против 55.03% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам IMMR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between IMMR and MU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
MU:
$58.12B
IMMR:
$409.86M
MU:
$33.96B
IMMR:
$188.76M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. MU — Ранг доходности на риск
IMMR
MU
Сравнение IMMR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 25.90 | -26.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 100.37 | -100.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 11.44 | -11.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.24 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.11 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и MU
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.25% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -30.28% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -57.63% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -57.63% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -57.63% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -12.07% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -58.19% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 7.80% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и MU
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 34.16% | -21.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 56.74% | -29.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 68.70% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 52.91% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 49.99% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и MU
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and MU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор