PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VITL с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, VITL returned -7.25%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -58.74%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

VITL

1 день
-3.02%
1 месяц
23.18%
6 месяцев
-55.31%
С начала года
-58.74%
1 год
-64.18%
3 года*
6.86%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.74%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%23.28%

Correlation

The correlation between VITL and EMXC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.16

The correlation between VITL and EMXC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с DBAVITL с QQQ
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

VITL vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.86

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
2.35

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.42

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.45

-12.66

VITL vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и EMXC

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-42.81%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-14.41%

-69.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-19.12%

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-28.91%

-55.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.85%

-12.87%

-61.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.78%

-10.14%

-37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.31%

4.29%

+49.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и EMXC

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

11.85%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.03%

24.92%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.01%

26.57%

+36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

18.77%

+35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.77%

20.38%

+33.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и EMXC

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and EMXC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (16.31%) compared to EMXC (11.85%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор