PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с EMXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, VITL returned -13.29%/yr vs 12.45%/yr for EMXC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -66.56%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 38.31%.

VITL

1 день
5.95%
1 месяц
5.43%
С начала года
-66.56%
6 месяцев
-67.23%
1 год
-70.42%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.30%
1 месяц
5.15%
С начала года
38.31%
6 месяцев
39.71%
1 год
64.42%
3 года*
27.78%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-66.56%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		38.31%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%23.28%

Correlation

The correlation between VITL and EMXC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.17

The correlation between VITL and EMXC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VITL vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.57

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
3.10

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.48

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.49

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

17.10

-18.51

VITL vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и EMXC

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-42.81%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-14.41%

-69.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-19.12%

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-28.91%

-55.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.62%

-6.16%

-73.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-10.15%

-37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.72%

3.78%

+45.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и EMXC

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

14.74%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.47%

23.43%

+25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

25.26%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.24%

18.40%

+35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.72%

20.24%

+33.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и EMXC

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and EMXC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (15.94%) compared to EMXC (14.74%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор