Сравнение VITL с EMXC
VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, VITL returned -14.55%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -69.10%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 41.72%
- 6 месяцев
- 46.94%
- 1 год
- 77.94%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITL и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 41.72% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 24.81% |
Correlation
The correlation between VITL and EMXC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between VITL and EMXC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. EMXC — Ранг доходности на риск
VITL
EMXC
Сравнение VITL c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.64 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.44 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 21.99 | -23.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 3.61 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.55 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и EMXC
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -42.81% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -14.41% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -19.12% | -65.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -28.91% | -55.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -1.00% | -80.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -10.19% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 3.56% | +42.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и EMXC
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 9.88% | +20.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 19.34% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.36% | 21.70% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.20% | 17.45% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 19.82% | +33.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и EMXC
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.99% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITL and EMXC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs EMXC's -42.81%.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор