Сравнение RDVT с SPOT
RDVT (Red Violet, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. RDVT operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RDVT returned 19.97%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -5.20% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between RDVT and SPOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RDVT:
$769.95M
SPOT:
$105.30B
RDVT:
$0.97
SPOT:
$12.94
RDVT:
54.97
SPOT:
38.89
RDVT:
0.11
SPOT:
0.43
RDVT:
8.24
SPOT:
6.01
RDVT:
7.37
SPOT:
13.13
RDVT:
$94.08M
SPOT:
$17.60B
RDVT:
$79.25M
SPOT:
$5.68B
RDVT:
$23.76M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. SPOT — Ранг доходности на риск
RDVT
SPOT
Сравнение RDVT c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.63 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.10 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.65 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и SPOT
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -80.51% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -46.80% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -46.80% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -76.39% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -35.16% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -30.81% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 26.76% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и SPOT
Red Violet, Inc. (RDVT) и Spotify Technology S.A. (SPOT) имеют волатильность 15.61% и 15.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 37.40% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 45.30% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 47.60% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.31% | 47.26% | +21.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и SPOT
Ни RDVT, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDVT и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDVT и SPOT
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDVT and SPOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs SPOT's -80.51%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор