PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMD с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMD и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и SCHA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий FSMD и SCHA

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

FSMD vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMDSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.87

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.77

-2.11

FSMD vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMDSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSMD и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и SCHA

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и SCHA

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMDSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-42.41%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.35%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-30.79%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.41%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.65%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.45%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и SCHA

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 6.62%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMDSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.72%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.90%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.95%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.67%

-1.13%