PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDVT с MU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVT (Red Violet, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RDVT in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, RDVT returned 19.25%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDVT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Violet, Inc. (RDVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.

RDVT

1 день
-2.08%
1 месяц
21.47%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-0.94%
1 год
14.31%
3 года*
36.30%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
29.62%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
714.83%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVT и MU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVT
Red Violet, Inc.		-7.01%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-85.47%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-42.89%

Correlation

The correlation between RDVT and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.21

The correlation between RDVT and MU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDVT:

$762.32M

MU:

$984.97B

EPS

RDVT:

$0.97

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

RDVT:

54.42

MU:

40.65

Коэффициент PEG

RDVT:

0.10

MU:

0.15

Коэффициент P/S

RDVT:

8.16

MU:

16.86

Коэффициент P/B

RDVT:

7.29

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

RDVT:

$94.08M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDVT:

$79.25M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

RDVT:

$23.76M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Violet, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с QDTE
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

RDVT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
10.62

-10.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
6.07

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.79

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

23.84

-23.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

92.82

-92.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVTMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

10.62

-10.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RDVT и MU

Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-98.25%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.11%

-30.28%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.11%

-57.63%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-57.63%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-19.97%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.49%

-58.19%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

7.76%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVT и MU

Текущая волатильность для Red Violet, Inc. (RDVT) составляет 19.37%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что RDVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

33.52%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.88%

56.29%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

68.01%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

52.75%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

49.89%

+18.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVT и MU

RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDVT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Violet, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
25.83M
23.86B
(RDVT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDVT и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Red Violet, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
85.2%
74.4%
Активы портфеля
RDVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

RDVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

RDVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

RDVT and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to RDVT (19.37%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор