Сравнение VITL с MPTI
VITL (Vital Farms, Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, VITL returned -10.77%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITL и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | 26.23% |
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between VITL and MPTI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between VITL and MPTI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
MPTI:
$327.77M
VITL:
$1.05
MPTI:
$2.86
VITL:
9.60
MPTI:
32.07
VITL:
0.02
MPTI:
0.56
VITL:
0.59
MPTI:
5.24
VITL:
1.36
MPTI:
4.49
VITL:
$784.41M
MPTI:
$56.37M
VITL:
$276.18M
MPTI:
$25.34M
VITL:
$82.41M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. MPTI — Ранг доходности на риск
VITL
MPTI
Сравнение VITL c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.20 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.96 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.76 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.12 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и MPTI
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -49.99% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -23.16% | -61.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -49.99% | -34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -0.75% | -80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -18.87% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 8.86% | +38.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и MPTI
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 14.33% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 40.01% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 55.35% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 70.56% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 70.56% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и MPTI
Ни VITL, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и MPTI
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and MPTI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор