Сравнение FLDR с FBTC
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FLDR returned 4.45% vs -46.29% for FBTC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 5.41% | 5.63% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FLDR and FBTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FLDR
FBTC
Сравнение FLDR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 0.82 | +1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.56 | -0.87 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.94 | -1.40 | +66.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FBTC
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -53.35% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -53.35% | +52.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -48.89% | +48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -17.64% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 33.11% | -33.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.21%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 10.78% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 34.75% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 44.27% | -43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 49.78% | -48.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 49.78% | -44.55% |
Сравнение комиссий FLDR и FBTC
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FBTC
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and FBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FLDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.45% vs -46.29% for FBTC. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.45% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FLDR has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for FBTC.
FLDR is categorized as Short-Term Bond, while FBTC is Cryptocurrency. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.25% for FBTC.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор