PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160922049
CUSIP316092204
ЭмитентFidelity
Дата выпуска21 окт. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияConsumer Discretionary Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA IMI Consumer Discretionary Index
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDIS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDIS с VCR, FDIS с XLY, FDIS с VOO, FDIS с XRT, FDIS с PSCD, FDIS с BETZ, FDIS с VDC, FDIS с IYT, FDIS с VGT, FDIS с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.73%
14.38%
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF показал доход в 22.61% с начала года и 38.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.61%25.82%
1 месяц11.02%3.20%
6 месяцев20.60%14.94%
1 год38.28%35.92%
5 лет (среднегодовая)16.82%14.22%
10 лет (среднегодовая)14.34%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.97%8.06%0.90%-5.36%1.20%2.76%3.06%-0.20%6.35%-2.06%22.61%
202315.58%-2.18%2.47%-0.93%1.22%11.89%3.44%-2.03%-5.80%-5.21%11.52%7.10%40.48%
2022-9.80%-3.73%3.34%-11.61%-5.02%-11.08%18.05%-4.33%-8.30%2.37%2.38%-10.92%-35.23%
20212.42%0.16%4.21%6.20%-2.86%3.12%0.43%1.73%-2.96%9.26%0.82%0.04%24.25%
20201.37%-7.52%-16.19%21.83%6.76%6.16%10.13%13.19%-4.22%-2.76%12.72%5.31%49.50%
201910.10%1.45%2.83%5.29%-7.79%7.64%1.25%-1.79%0.96%0.87%1.76%3.04%27.44%
20188.41%-3.80%-2.28%1.91%2.24%3.67%1.07%4.85%0.50%-9.19%2.18%-8.90%-0.88%
20173.90%1.68%2.34%2.45%0.58%-0.34%1.66%-1.83%1.55%1.70%4.94%2.39%22.96%
2016-5.74%1.11%6.54%-0.06%-0.19%-1.20%5.02%-1.09%-0.23%-2.57%5.45%0.05%6.59%
2015-3.15%8.34%-0.15%-0.60%1.55%0.49%3.98%-6.29%-1.66%7.90%-0.60%-2.67%6.30%
2014-5.82%6.53%-2.48%-1.94%2.52%2.62%-1.86%4.27%-2.72%2.24%5.66%0.78%9.39%
20130.51%3.48%2.37%6.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDIS среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
3.08
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.66$0.62$0.56$0.51$0.42$0.55$0.49$0.39$0.52$0.38$0.30$0.08

Дивидендный доход

0.68%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.50
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.62
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.51
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.42
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.49
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.39
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.52
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.38
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.30
2013$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF показал максимальную просадку в 39.16%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.16%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.4676 нояб. 2024 г.744
-36.29%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.75
-21.82%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.131
-16.69%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.172
-11.37%3 авг. 2015 г.1725 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
3.89%
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)
Benchmark (^GSPC)