Сравнение FBTC с VITL
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs -67.42% for VITL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 150.10% |
Correlation
The correlation between FBTC and VITL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between FBTC and VITL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. VITL — Ранг доходности на риск
FBTC
VITL
Сравнение FBTC c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.80 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.43 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.36 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и VITL
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -84.20% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -84.20% | +32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -80.81% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -47.28% | +31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 47.12% | -18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и VITL
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 18.45% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 48.11% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 61.49% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 54.16% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 53.74% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и VITL
Ни FBTC, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and VITL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs VITL's -84.20%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор