PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 9.09%/yr for VEA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%20.27%

Correlation

The correlation between VITL and VEA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.20

The correlation between VITL and VEA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VITL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.75

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.39

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.42

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.39

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.75

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.24

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VITL и VEA

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-60.68%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-11.63%

-72.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-13.45%

-70.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-29.71%

-54.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-3.40%

-77.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-13.29%

-33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

3.00%

+44.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и VEA

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

6.03%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

13.91%

+34.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

16.15%

+45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

16.63%

+37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

17.40%

+36.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и VEA

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and VEA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор