Сравнение DFIS с FBTC
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. DFIS is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, DFIS returned 24.99% vs -40.63% for FBTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIS и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 5.32% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between DFIS and FBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. FBTC — Ранг доходности на риск
DFIS
FBTC
Сравнение DFIS c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.78 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | -1.37 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и FBTC
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -52.07% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -52.07% | +39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -49.42% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -16.46% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 29.61% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и FBTC
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 11.97% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 34.39% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 43.98% | -28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 50.13% | -32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 50.13% | -32.76% |
Сравнение комиссий DFIS и FBTC
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и FBTC
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and FBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, DFIS leads with 24.99% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIS has performed better with a 24.99% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for FBTC.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.25% for FBTC.
DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор