Сравнение SHIP с FHLC
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, SHIP returned -41.99%/yr vs 9.76%/yr for FHLC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 82.14%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: -41.99% против 9.76% соответственно.
SHIP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 82.14%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 153.69%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- -41.99%
FHLC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам SHIP и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 82.14% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.03% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Correlation
The correlation between SHIP and FHLC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. FHLC — Ранг доходности на риск
SHIP
FHLC
Сравнение SHIP c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIP | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | 1.55 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 3.86 | +16.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIP и FHLC
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -28.76% | -71.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -10.38% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -16.87% | -40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -17.73% | -51.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -28.76% | -71.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.15% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -5.19% | -81.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.16% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и FHLC
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 4.87% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 10.50% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 14.69% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 15.02% | +36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.54% | 16.84% | +81.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и FHLC
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FHLC в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.60% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHIP and FHLC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (16.12%) compared to FHLC (4.87%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs FHLC's -28.76%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор