PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SPYM is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, SPYM returned 24.91% vs 34.41% for QDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и QDTE

2026 (YTD)20252024
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%15.36%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between SPYM and QDTE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between SPYM and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и QDTE

Секторы
SPYM
QDTE

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
38.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
QDTE

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
QDTE

-

Промышленность

SPYM
7.6%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
QDTE

-

Энергетика

SPYM
3.2%
QDTE

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
QDTE

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

SPYM vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.20

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.77

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.39

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

13.52

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SPYM и QDTE

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-22.86%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.20%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.70%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.14%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.55%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и QDTE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.72%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.57%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.26%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.71%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.72%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.72%

-0.70%

Сравнение комиссий SPYM и QDTE

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и QDTE

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYM and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 24.91% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 24.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 1.02% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор