PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 17.82%/yr for XAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 19.34% против 17.82% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between GRID and XAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between GRID and XAR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и XAR

Секторы
GRID
XAR

Промышленность

65.2%
99.1%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
XAR
99.1%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
XAR

-

Технологии

GRID
11.0%
XAR
0.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
XAR

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
XAR

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

XAR

-

Энергетика

GRID

-

XAR

-

Финансовые услуги

GRID

-

XAR

-

Здравоохранение

GRID

-

XAR

-

Недвижимость

GRID

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

GRID vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.39

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.02

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.17

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

6.13

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GRID и XAR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-46.37%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.22%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.73%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-32.40%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-46.37%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.35%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.78%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.09%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и XAR

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 8.65% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.09%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.58%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

27.05%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

23.46%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

24.65%

-1.79%

Сравнение комиссий GRID и XAR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и XAR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

GRID and XAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 17.82% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.32% for XAR.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while XAR is Aerospace & Defense. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.35% for XAR.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор