PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с RCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с RCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 15.25%/yr for RCL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.25% соответственно.

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%

RCL

1 день
-2.86%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.27%
1 год
0.11%
3 года*
45.28%
5 лет*
24.69%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и RCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		-1.45%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%

Correlation

The correlation between RYCEY and RCL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$140.58B

RCL:

$73.71B

EPS

RYCEY:

$0.99

RCL:

$16.41

Коэффициент P/E

RYCEY:

16.89

RCL:

16.58

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

RCL:

0.76

Коэффициент P/S

RYCEY:

3.52

RCL:

4.04

Коэффициент P/B

RYCEY:

51.66

RCL:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$40.04B

RCL:

$18.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$10.10B

RCL:

$8.68B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$8.04B

RCL:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK

Доходность на риск

RYCEY vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYRCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.00

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.36

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.00

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

0.01

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа RCL равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYRCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.00

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.51

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.26

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и RCL

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и RCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-89.49%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-32.36%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-35.02%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-67.64%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-83.30%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.78%

-24.38%

-54.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.19%

-27.77%

-56.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

18.98%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и RCL

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

12.07%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

37.21%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

45.63%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

48.38%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

53.29%

-3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и RCL

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RCL в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.84%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.64B
4.45B
(RYCEY) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYCEY и RCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Royal Caribbean Cruises Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
27.4%
49.5%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and RCL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCL has higher volatility (12.07%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs RCL's -89.49%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и RCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор