PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.34%/yr vs 14.39%/yr for CIBR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%6.77%

Correlation

The correlation between FSMD and CIBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FSMD and CIBR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSMD и CIBR

Секторы
FSMD
CIBR

Промышленность

20.7%
3.5%

Технологии

18.2%
94.0%

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
CIBR
3.5%

Технологии

FSMD
18.2%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
CIBR

-

Здравоохранение

FSMD
11.6%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
CIBR

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
CIBR

-

Энергетика

FSMD
4.6%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FSMD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.72

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.14

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.82

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

1.93

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.72

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSMD и CIBR

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-33.89%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-21.99%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-21.99%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-33.89%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.68%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.66%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

9.29%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и CIBR

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.25%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

12.00%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

21.42%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

24.97%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

25.02%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.64%

-2.22%

Сравнение комиссий FSMD и CIBR

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и CIBR

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and CIBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs 9.34% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.47% for CIBR.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while CIBR is Cybersecurity. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.60% for CIBR.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор