PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KULR с RYCEY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs 60.04%/yr for RYCEY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 6.89%.

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и RYCEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-20.07%

Correlation

The correlation between KULR and RYCEY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.11

Over the past year, KULR and RYCEY have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$148.18M

RYCEY:

$140.58B

EPS

KULR:

-$1.57

RYCEY:

$0.99

Коэффициент P/S

KULR:

9.11

RYCEY:

3.52

Коэффициент P/B

KULR:

1.22

RYCEY:

51.66

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

RYCEY:

$40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

RYCEY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

RYCEY:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

KULR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KULRRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.04

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.68

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.80

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.11

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KULR vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KULRRYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.04

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.39

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KULR и RYCEY

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-99.07%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.80%

-21.75%

-58.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-23.37%

-71.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-62.01%

-34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-78.78%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-84.19%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.84%

7.65%

+53.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и RYCEY

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.09%

11.26%

+35.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.46%

32.56%

+43.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.05%

37.74%

+68.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.05%

43.44%

+82.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

49.35%

+77.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и RYCEY

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.86M
11.64B
(KULR) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KULR and RYCEY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор