Сравнение FHLC с NIXT
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 16.51% vs 31.07% for NIXT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 17.85%.
FHLC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.56%
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -1.04% | 15.42% | -10.26% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between FHLC and NIXT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FHLC and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. NIXT — Ранг доходности на риск
FHLC
NIXT
Сравнение FHLC c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.66 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.96 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и NIXT
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, примерно равная максимальной просадке NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -27.75% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.71% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.73% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.94% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.48% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и NIXT
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеют волатильность 4.86% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.00% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 14.17% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 21.26% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 23.28% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 23.28% | -6.44% |
Сравнение комиссий FHLC и NIXT
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и NIXT
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности NIXT в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and NIXT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.00%) compared to FHLC (4.86%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 31.07% vs 16.51% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.07% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for NIXT.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.35% for NIXT.
FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while NIXT is Mid Cap Value Equities. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Fidelity and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.09% for NIXT.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор