Сравнение IMMR с PFE
IMMR (Immersion Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 1.79%/yr for PFE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.79% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам IMMR и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between IMMR and PFE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between IMMR and PFE shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
PFE:
$63.32B
IMMR:
$409.86M
PFE:
$43.91B
IMMR:
$188.76M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. PFE — Ранг доходности на риск
IMMR
PFE
Сравнение IMMR c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.52 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.11 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.73 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.33 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и PFE
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -69.24% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -11.47% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -40.75% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -58.96% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -58.96% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -46.90% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -22.89% | -65.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 5.61% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и PFE
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 4.78% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 14.74% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 23.98% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 25.52% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 23.89% | +27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и PFE
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PFE в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and PFE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор