PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIP с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHIP с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) is a stock, while SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SHIP returned -42.13%/yr vs 15.40%/yr for SPYM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHIP и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -42.13% против 15.40% соответственно.

SHIP

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.22%
С начала года
69.69%
6 месяцев
52.26%
1 год
150.72%
3 года*
60.51%
5 лет*
15.33%
10 лет*
-42.13%

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIP и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		69.69%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SHIP and SPYM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2007 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с CMRESHIP с GDESHIP с CSTMSHIP с UMACSHIP с NVDA
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SHIP vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIPSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.08

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.80

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

2.81

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

12.97

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIP vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIPSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.08

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.86

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SHIP и SPYM

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIPSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.46%

-45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-8.90%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.61%

-18.72%

-38.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-24.48%

-44.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-33.87%

-66.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-2.66%

-97.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.57%

-7.15%

-79.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

1.92%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и SPYM

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIPSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

3.72%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

9.30%

+24.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

12.07%

+30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

16.84%

+35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.57%

18.02%

+80.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и SPYM

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		2.79%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SHIP and SPYM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHIP has higher volatility (15.48%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs SPYM's -54.46%.

SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIP и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор