PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, MSFT returned -11.77% vs 31.62% for NUKZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NUKZ

2026 (YTD)20252024
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%5.49%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between MSFT and NUKZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

MSFT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.05

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.59

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.92

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

4.79

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.05

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.63

-0.89

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NUKZ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-33.03%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.51%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.27%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.02%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

6.62%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NUKZ

Microsoft Corporation (MSFT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 10.25% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.20%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

22.61%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

30.26%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

32.82%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

32.82%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NUKZ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and NUKZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NUKZ's -33.03%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор