PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FDIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 13.67%/yr for FDIS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 19.34% против 13.67% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between GRID and FDIS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between GRID and FDIS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и FDIS

Секторы
GRID
FDIS

Промышленность

65.2%
0.8%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
96.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

GRID
65.2%
FDIS
0.8%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
FDIS

-

Технологии

GRID
11.0%
FDIS
0.9%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
FDIS
96.9%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
FDIS

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

FDIS
0.2%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FDIS
1.0%

Энергетика

GRID

-

FDIS

-

Финансовые услуги

GRID

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

GRID

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

GRID

-

FDIS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

GRID vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.55

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.89

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.65

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

2.02

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.55

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GRID и FDIS

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-39.16%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.50%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.43%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-39.16%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-39.16%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.20%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.49%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.97%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FDIS

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.35%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.18%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

18.34%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

23.89%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.31%

+0.55%

Сравнение комиссий GRID и FDIS

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FDIS

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FDIS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 13.67% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.74% for FDIS.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.08% for FDIS.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор