PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.25%/yr vs 15.97%/yr for XAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.43%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%1.89%

Correlation

The correlation between FLCH and XAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FLCH и XAR

Секторы
FLCH
XAR

Потребительский циклический сектор

23.4%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Технологии

12.9%
0.8%

Промышленность

9.1%
99.1%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
XAR

-

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
XAR

-

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
XAR

-

Технологии

FLCH
12.9%
XAR
0.8%

Промышленность

FLCH
9.1%
XAR
99.1%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
XAR

-

Здравоохранение

FLCH
5.3%
XAR

-

Энергетика

FLCH
3.7%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
XAR

-

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
XAR

-

Недвижимость

FLCH
1.7%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

FLCH vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.39

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.02

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.17

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

6.13

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.39

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.84

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FLCH и XAR

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-46.37%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-17.22%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-19.73%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-32.40%

-23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-7.35%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-6.78%

-23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

6.09%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и XAR

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.46%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.09%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

22.58%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

27.05%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

23.46%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

24.65%

+3.26%

Сравнение комиссий FLCH и XAR

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и XAR

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and XAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to FLCH (6.46%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, XAR leads with 15.97% vs -5.25% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 15.97% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.32% for XAR.

FLCH is categorized as China Equities, while XAR is Aerospace & Defense. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор