PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.56%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHLC имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции QYLD немного впереди с 9.77%.

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FHLC and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FHLC and QYLD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FHLC и QYLD

Секторы
FHLC
QYLD

Здравоохранение

99.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Технологии

0.0%
53.8%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

FHLC
99.6%
QYLD
4.2%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
QYLD
0.2%

Технологии

FHLC
0.0%
QYLD
53.8%

Промышленность

FHLC
0.0%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

FHLC

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

FHLC

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

QYLD
7.7%

Энергетика

FHLC

-

QYLD
0.6%

Недвижимость

FHLC

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

FHLC

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FHLC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.56

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.53

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.54

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

26.31

-22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FHLC и QYLD

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-24.75%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-4.97%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.06%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-24.61%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-24.75%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.83%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.83%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.86%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и QYLD

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.86%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.44%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

8.84%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.73%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.51%

+1.33%

Сравнение комиссий FHLC и QYLD

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и QYLD

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.86%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.77% vs 9.56% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.77% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 1.38% for FHLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while QYLD is Nasdaq-100. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор