PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDIS returned 5.87%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%14.10%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FDIS and FSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between FDIS and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и FSMD

Секторы
FDIS
FSMD

Потребительский циклический сектор

96.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.3%

Технологии

0.9%
18.2%

Промышленность

0.8%
20.7%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.8%

Здравоохранение

0.1%
11.6%

Финансовые услуги

0.1%
15.4%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
FSMD
3.3%

Технологии

FDIS
0.9%
FSMD
18.2%

Промышленность

FDIS
0.8%
FSMD
20.7%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
FSMD
2.8%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
FSMD
15.4%

Недвижимость

FDIS
0.1%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

FDIS

-

FSMD
3.9%

Энергетика

FDIS

-

FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

FDIS

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FDIS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.53

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.24

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.80

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

10.05

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.53

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDIS и FSMD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-40.67%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.44%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-22.16%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-22.16%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.60%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.00%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.34%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и FSMD

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.25%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.55%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.40%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

18.50%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.42%

+0.89%

Сравнение комиссий FDIS и FSMD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и FSMD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and FSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.35%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs 5.87% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.74% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор