Сравнение CIBR с SPOT
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, CIBR returned 13.58%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
CIBR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 17.88%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 19.63% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | -4.61% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between CIBR and SPOT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CIBR and SPOT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CIBR
SPOT
Сравнение CIBR c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.67 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.16 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR и SPOT
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -80.51% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -46.80% | +24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -46.80% | +24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -76.39% | +42.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -37.88% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -30.87% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 27.16% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и SPOT
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 12.35%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 16.23% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 37.28% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 45.28% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 47.58% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 47.36% | -23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и SPOT
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and SPOT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CIBR (12.35%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SPOT's -80.51%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор