PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, CIBR returned 17.89% vs 31.62% for NUKZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и NUKZ

2026 (YTD)20252024
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%12.99%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between CIBR and NUKZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.49

The correlation between CIBR and NUKZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и NUKZ

Секторы
CIBR
NUKZ

Технологии

94.0%
1.4%

Промышленность

3.5%
45.9%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Технологии

CIBR
94.0%
NUKZ
1.4%

Промышленность

CIBR
3.5%
NUKZ
45.9%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

NUKZ
4.0%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

NUKZ

-

Энергетика

CIBR

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

CIBR

-

NUKZ

-

Здравоохранение

CIBR

-

NUKZ

-

Недвижимость

CIBR

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

CIBR vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.05

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.59

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.92

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

4.79

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.63

-1.00

Просадки

Сравнение просадок CIBR и NUKZ

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.03%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-16.51%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-10.27%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.02%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

6.62%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и NUKZ

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.20%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

22.61%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

30.26%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

32.82%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

32.82%

-9.18%

Сравнение комиссий CIBR и NUKZ

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и NUKZ

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and NUKZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 31.62% vs 17.89% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 31.62% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while NUKZ is Energy Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор