PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIXT с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs 110.53% for TSM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIXT и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%.

NIXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.13%
1 год
31.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIXT и TSM

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		17.85%4.94%4.89%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%22.42%

Correlation

The correlation between NIXT and TSM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

NIXT vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.06

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.62

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

6.13

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

21.94

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.06

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NIXT и TSM

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIXTTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-89.08%

+61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-18.14%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.45%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-42.87%

+36.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.06%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и TSM

Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIXTTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

12.47%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

28.23%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

36.40%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

37.40%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

34.20%

-10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и TSM

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

NIXT and TSM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIXT и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор