PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. DFIS is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, DFIS returned 24.99% vs 27.91% for NUKZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и NUKZ

2026 (YTD)20252024
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%6.96%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between DFIS and NUKZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between DFIS and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и NUKZ

Секторы
DFIS
NUKZ

Промышленность

23.9%
45.9%

Сырьевые материалы

14.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Технологии

9.6%
1.4%

Энергетика

6.0%
12.9%

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.3%
35.8%

Промышленность

DFIS
23.9%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
NUKZ
4.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
NUKZ

-

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
NUKZ

-

Технологии

DFIS
9.6%
NUKZ
1.4%

Энергетика

DFIS
6.0%
NUKZ
12.9%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
NUKZ

-

Недвижимость

DFIS
3.7%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

DFIS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.92

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.43

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

4.11

+3.58

DFIS vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и NUKZ

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-33.03%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-16.51%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-10.39%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.06%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.80%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и NUKZ

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.24%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

23.34%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

30.46%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

32.94%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

32.94%

-15.57%

Сравнение комиссий DFIS и NUKZ

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и NUKZ

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and NUKZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 27.91% vs 24.99% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 27.91% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.85% for NUKZ.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.85% for NUKZ.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор