Сравнение KULR с FHLC
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 5 years, KULR returned -29.09%/yr vs 4.80%/yr for FHLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.04%.
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам KULR и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -1.04% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | -3.84% |
Correlation
The correlation between KULR and FHLC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between KULR and FHLC shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. FHLC — Ранг доходности на риск
KULR
FHLC
Сравнение KULR c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.60 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.00 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.14 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.62 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и FHLC
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -28.76% | -68.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -10.38% | -69.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -16.87% | -77.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -17.73% | -79.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -4.18% | -86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -5.19% | -61.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.84% | 4.14% | +56.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и FHLC
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.09% | 4.86% | +42.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.46% | 10.49% | +65.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.05% | 14.62% | +91.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.05% | 15.02% | +111.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 16.84% | +109.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и FHLC
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and FHLC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to FHLC (4.86%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs FHLC's -28.76%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор