PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KULR с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KULR с FHLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 5 years, KULR returned -31.86%/yr vs 5.58%/yr for FHLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 6.56%.

KULR

1 день
-9.03%
1 месяц
-28.61%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-11.49%
1 год
-58.87%
3 года*
-29.10%
5 лет*
-31.86%
10 лет*
—

FHLC

1 день
1.80%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
5.10%
С начала года
6.56%
1 год
25.09%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и FHLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		-11.49%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%136.36%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		6.56%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%-3.73%

Correlation

The correlation between KULR and FHLC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с NAKKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с QQQ
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ

Доходность на риск

KULR vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KULRFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.64

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.55

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.43

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

6.00

-7.21

KULR vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KULR и FHLC

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-28.76%

-68.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.06%

-10.38%

-60.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-16.87%

-77.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-17.73%

-79.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.18%

-1.92%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.52%

-5.17%

-61.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

4.19%

+44.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и FHLC

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.96%

5.85%

+22.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.75%

11.52%

+65.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.45%

15.37%

+83.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.50%

15.21%

+111.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.80%

16.86%

+109.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и FHLC

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.30%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KULR and FHLC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (27.96%) compared to FHLC (5.85%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор