Сравнение NIXT с LX
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs -68.23% for LX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -31.09%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 251.85% |
Correlation
The correlation between NIXT and LX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. LX — Ранг доходности на риск
NIXT
LX
Сравнение NIXT c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.95 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -1.38 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -1.07 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и LX
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -93.19% | +65.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -72.18% | +60.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -85.24% | +82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -63.32% | +57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 49.57% | -46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и LX
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 22.74% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 36.53% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 63.97% | -42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 73.71% | -50.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 323.46% | -300.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и LX
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности LX в 18.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and LX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs LX's -93.19%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор