PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.25%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%6.95%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FLCH and FSMD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FLCH и FSMD

Секторы
FLCH
FSMD

Потребительский циклический сектор

23.4%
11.1%

Финансовые услуги

18.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
2.8%

Технологии

12.9%
18.2%

Промышленность

9.1%
20.7%

Сырьевые материалы

5.5%
3.9%

Здравоохранение

5.3%
11.6%

Энергетика

3.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

1.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
FSMD
11.1%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
FSMD
2.8%

Технологии

FLCH
12.9%
FSMD
18.2%

Промышленность

FLCH
9.1%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
FSMD
3.9%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
FSMD
11.6%

Энергетика

FLCH
3.7%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
FSMD
2.2%

Недвижимость

FLCH
1.7%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FLCH vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.53

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.24

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.80

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

10.05

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.53

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.54

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FSMD

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-40.67%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.44%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-22.16%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-22.16%

-33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-1.60%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-6.00%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.34%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FSMD

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.25%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

11.55%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.40%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

18.50%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

21.42%

+6.49%

Сравнение комиссий FLCH и FSMD

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FSMD

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and FSMD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs -5.25% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs -5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.22% for FSMD.

FLCH is categorized as China Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор