Сравнение NUKZ с IMMR
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs -11.50% for IMMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -1.57%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам NUKZ и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
IMMR Immersion Corporation | -1.57% | -18.30% | 25.64% |
Correlation
The correlation between NUKZ and IMMR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. IMMR — Ранг доходности на риск
NUKZ
IMMR
Сравнение NUKZ c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.37 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.68 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и IMMR
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -98.66% | +65.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -30.86% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -89.85% | +79.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -88.20% | +82.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 16.89% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и IMMR
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 12.99% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 27.57% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 39.99% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 45.85% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 51.32% | -18.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и IMMR
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IMMR в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.67% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and IMMR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.99%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs IMMR's -98.66%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор