Сравнение RYCEY с RDVT
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RDVT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RYCEY returned 60.04%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYCEY и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -15.42% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -85.47% |
Correlation
The correlation between RYCEY and RDVT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$140.58B
RDVT:
$769.95M
RYCEY:
$0.99
RDVT:
$0.97
RYCEY:
16.89
RDVT:
54.97
RYCEY:
0.03
RDVT:
0.11
RYCEY:
3.52
RDVT:
8.24
RYCEY:
51.66
RDVT:
7.37
RYCEY:
$40.04B
RDVT:
$94.08M
RYCEY:
$10.10B
RDVT:
$79.25M
RYCEY:
$8.04B
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. RDVT — Ранг доходности на риск
RYCEY
RDVT
Сравнение RYCEY c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.41 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 0.91 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.03 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и RDVT
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -90.17% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -42.11% | +20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -42.11% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -63.73% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -9.98% | -68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -50.47% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 18.92% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и RDVT
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) составляет 11.26%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 15.61% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 37.64% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 46.14% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 49.36% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 68.31% | -18.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и RDVT
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и RDVT
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and RDVT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs RDVT's -90.17%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор