PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPTI с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs 32.47%/yr for XAR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 12.43%.

MPTI

1 день
3.82%
1 месяц
13.00%
С начала года
72.42%
6 месяцев
72.71%
1 год
96.74%
3 года*
110.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		72.42%31.87%35.66%308.00%-33.21%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%16.27%

Correlation

The correlation between MPTI and XAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between MPTI and XAR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

MPTI vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.02

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.17

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

6.13

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.84

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MPTI и XAR

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTIXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-46.37%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-17.22%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-19.73%

-30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.35%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-6.78%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

6.09%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и XAR

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTIXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

9.09%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

22.58%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.35%

27.05%

+28.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.56%

23.46%

+47.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.56%

24.65%

+45.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и XAR

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

MPTI and XAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.33%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs XAR's -46.37%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор