Сравнение DFIS с NIXT
DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index. DFIS is actively managed, while NIXT is passively managed. Over the past year, DFIS returned 24.99% vs 32.16% for NIXT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности DFIS и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 20.40%.
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIS и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | -3.08% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 20.40% | 4.94% | 4.60% |
Correlation
The correlation between DFIS and NIXT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between DFIS and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIS vs. NIXT — Ранг доходности на риск
DFIS
NIXT
Сравнение DFIS c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIS | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.76 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.35 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIS и NIXT
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -27.75% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.71% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.62% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.89% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.46% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и NIXT
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеют волатильность 5.44% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 14.26% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 21.30% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 23.23% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 23.23% | -5.86% |
Сравнение комиссий DFIS и NIXT
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и NIXT
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности NIXT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIS and NIXT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (5.44%) compared to NIXT (5.32%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 32.16% vs 24.99% for DFIS. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 32.16% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.33% for NIXT.
DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while NIXT is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.09% for NIXT.
DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIS и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор