Сравнение SPOT с VITL
SPOT (Spotify Technology S.A.) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 22.05% |
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between SPOT and VITL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between SPOT and VITL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
VITL:
$448.55M
SPOT:
$12.94
VITL:
$1.05
SPOT:
38.89
VITL:
9.60
SPOT:
0.43
VITL:
0.02
SPOT:
6.01
VITL:
0.59
SPOT:
13.13
VITL:
1.36
SPOT:
$17.60B
VITL:
$784.41M
SPOT:
$5.68B
VITL:
$276.18M
SPOT:
$2.75B
VITL:
$82.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. VITL — Ранг доходности на риск
SPOT
VITL
Сравнение SPOT c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.80 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.43 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.36 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и VITL
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -84.20% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -84.20% | +37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -84.20% | +37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -84.20% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -80.81% | +45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -47.28% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 47.12% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и VITL
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 18.45% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 48.11% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 61.49% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 54.16% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 53.74% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и VITL
Ни SPOT, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и VITL
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and VITL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs VITL's -84.20%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор