Сравнение MSFT с SPOT
MSFT (Microsoft Corporation) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 16.18% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and SPOT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and SPOT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SPOT:
$100.87B
MSFT:
$16.79
SPOT:
€12.94
MSFT:
23.27
SPOT:
32.21
MSFT:
1.63
SPOT:
0.36
MSFT:
9.16
SPOT:
4.98
MSFT:
7.02
SPOT:
10.87
MSFT:
$318.27B
SPOT:
€17.60B
MSFT:
$217.41B
SPOT:
€5.68B
MSFT:
$200.96B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SPOT — Ранг доходности на риск
MSFT
SPOT
Сравнение MSFT c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.67 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.16 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPOT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -80.51% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -46.80% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -46.80% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -76.39% | +39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -37.88% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.87% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 27.16% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPOT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 16.23% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 37.28% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 45.28% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 47.58% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.36% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPOT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SPOT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SPOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор