PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с CIBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 17.88%/yr for CIBR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции FDIS уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 13.98% против 17.88% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
12.50%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
17.38%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FDIS and CIBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FDIS and CIBR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDIS и CIBR

Секторы
FDIS
CIBR

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
94.0%

Промышленность

0.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.6%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
CIBR

-

Технологии

FDIS
0.9%
CIBR
94.0%

Промышленность

FDIS
0.8%
CIBR
3.5%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
CIBR
2.6%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
CIBR

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
CIBR

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

CIBR

-

Энергетика

FDIS

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FDIS vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.69

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.11

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.79

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.86

+0.38

FDIS vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и CIBR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-33.89%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-21.99%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-21.99%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-33.89%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.89%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.53%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.66%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

9.38%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и CIBR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 6.19%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

12.35%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

21.72%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

25.16%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

25.04%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.65%

-1.33%

Сравнение комиссий FDIS и CIBR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и CIBR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CIBR в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and CIBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.88% vs 13.98% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.88% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.48% for CIBR.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CIBR is Cybersecurity. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор