PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TECB returned 13.47%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECB и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%15.91%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%

Correlation

The correlation between TECB and VITL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between TECB and VITL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

TECB vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.10

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-2.06

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.76

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.80

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.43

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-1.10

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.36

+1.06

Просадки

Сравнение просадок TECB и VITL

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-84.20%

+42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-84.20%

+67.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-84.20%

+60.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-84.20%

+42.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-80.81%

+75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-47.28%

+37.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

47.12%

-41.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и VITL

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 7.20%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

18.45%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

48.11%

-34.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

61.49%

-43.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

54.16%

-30.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

53.74%

-28.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и VITL

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and VITL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs VITL's -84.20%.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор