PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с XAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. DFIS is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.52%/yr vs 33.32%/yr for XAR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.10%.

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
41.63%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-11.52%

Correlation

The correlation between DFIS and XAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.60

The correlation between DFIS and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и XAR

Секторы
DFIS
XAR

Промышленность

23.9%
99.1%

Сырьевые материалы

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Технологии

9.6%
0.8%

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Промышленность

DFIS
23.9%
XAR
99.1%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
XAR

-

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
XAR

-

Технологии

DFIS
9.6%
XAR
0.8%

Энергетика

DFIS
6.0%
XAR

-

Здравоохранение

DFIS
5.2%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
XAR

-

Недвижимость

DFIS
3.7%
XAR

-

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
XAR

-

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

DFIS vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.50

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.20

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

6.81

+0.88

DFIS vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и XAR

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-46.37%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-17.22%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.73%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.32%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.78%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.13%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и XAR

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.44%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.46%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

23.56%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

27.85%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

23.66%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

24.74%

-7.37%

Сравнение комиссий DFIS и XAR

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и XAR

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and XAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 33.32% vs 18.52% for DFIS. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 33.32% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.31% for XAR.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.35% for XAR.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор