Сравнение TSM с FBTC
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, TSM returned 110.53% vs -39.41% for FBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 97.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between TSM and FBTC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
TSM
FBTC
Сравнение TSM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.76 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.36 | +23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.90 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и FBTC
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -52.07% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -52.07% | +33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -49.59% | +45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -16.18% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 28.93% | -23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и FBTC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 11.77% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 34.55% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 44.17% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 50.26% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 50.26% | -16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и FBTC
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and FBTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FBTC's -52.07%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор