PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM returned 13.43%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%17.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SPYM and FSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between SPYM and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и FSMD

Секторы
SPYM
FSMD

Технологии

38.5%
18.2%

Финансовые услуги

11.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Промышленность

7.6%
20.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Энергетика

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Технологии

SPYM
38.5%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

SPYM
8.4%
FSMD
11.6%

Промышленность

SPYM
7.6%
FSMD
20.7%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
FSMD
3.3%

Энергетика

SPYM
3.2%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
FSMD
2.2%

Недвижимость

SPYM
1.8%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
FSMD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SPYM vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.78

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.89

+0.54

SPYM vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и FSMD

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-40.67%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.44%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-22.16%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-22.16%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.98%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.34%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и FSMD

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.85%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.69%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.55%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.43%

-3.40%

Сравнение комиссий SPYM и FSMD

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и FSMD

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and FSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, SPYM leads with 13.43% vs 10.00% for FSMD. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.43% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.18% for FSMD.

SPYM is categorized as S&P 500, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.29% for FSMD.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор